Estimação de um modelo conjunto de fatores latentes da curva de juros e variáveis macroeconômicas no Brasil

dc.contributor.advisorADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
dc.contributor.authorLima, Pedro Martins Amorim de
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorLima, Pedro Martins Amorim de
dc.date.accessioned2023-01-19T21:02:07Z
dc.date.available2023-01-19T21:02:07Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractO presente trabalho busca entender a relação entre a curva de juros e a economia brasileira usando o modelo de Nelson-Siegel. A partir da metodologia de Diebold, Rudebusch e Aruoba (2006), foi estimado os fatores latentes do modelo Nelson-Siegel via filtro de Kalman e, em seguida, estimado um VECM composto por variáveis latentes referentes à curva de juros e variáveis relacionadas à economia (CDI, medida de inflação e capacidade utilizada). O trabalho focará no período de 2007 a 2019. Esse trabalho vêm com o intuito de aprofundar a literatura sobre a relação da curva de juros com a economia e como esta relação se d´a, tanto na questão de causalidades até a constatação de uma relação bilateral entre economia e curva de juros.pt_BR
dc.description.otherThe present work seeks to understand the relationship between the yield curve and the%0D%0ABrazilian economy using the Nelson-Siegel model. Based on the Diebold, Rudebusch and%0D%0AAruoba (2006) methodology, the latent factors of the Nelson-Siegel model were estimated%0D%0Avia the Kalman filter, and then a VECM composed of latent variables related to the yield%0D%0Acurve and variables related to the economy (CDI, measure of inflation and capacity used)%0D%0Awas estimated. The work will focus on the period from 2007 to 2019. This work comes%0D%0Ain order to deepen the literature on the relationship of the yield curve with the economy%0D%0Aand how this relationship occurs, both in terms of causalities and the finding of a bilateral%0D%0Arelationship between economy and the yield curve.pt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent43 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5229
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectCurva de jurospt_BR
dc.subjectEconomiapt_BR
dc.subjectModelos state-spacept_BR
dc.subjectNelson-Siegelpt_BR
dc.subject.keywordsYield curvept_BR
dc.subject.keywordsEconomypt_BR
dc.subject.keywordsState-space modelspt_BR
dc.subject.keywordsNelson-Siegelpt_BR
dc.titleEstimação de um modelo conjunto de fatores latentes da curva de juros e variáveis macroeconômicas no Brasilpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isAdvisorOfPublicationccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d
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