Avaliação de métodos alternativos de indexação no mercado acionário do Brasil
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Autores
Orientador
Araujo, Michael Viriato
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2015
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Resumo
Neste trabalho estudam-se as metodologias alternativas de indexação aplicadas ao mercado acionário brasileiro. Para tanto, utilizam-se os métodos descritos em Arnott, Hsu e Moore (2005), e são analisados separadamente as abordagens baseadas em estilos de investimento e as abordagens baseadas em ponderação alternativa. Utilizando a base de dados da Thomson Reuters para as ações negociadas no Brasil entre os anos de 2000 e 2014, os resultados sugerem que o desempenho das carteiras com indexação alternativa são melhores que a indexação por capitalização de mercado.
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Português