O spread de crédito no Brasil: fatores que afetam sua trajetória no regime de metas de inflação

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Autores

Caetano, Paulo Nogueira

Orientador

Gomes, Fábio Augusto Dos Reis

Co-orientadores

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Tipo de documento

Dissertação

Data

2009

Unidades Organizacionais

Resumo

Esta dissertação investiga quais são as variáveis econômicas e financeiras que afetam o comportamento do spread de crédito, determinando a influência de cada fator separadamente sobre o segmento de crédito para pessoas físicas e o segmento de crédito para pessoas jurídicas. O período analisado corresponde ao período pós implantação do regime de metas de inflação no Brasil. Aplicou-se o modelo de vetor auto-regressivo (VAR) para cada segmento, obtendo-se resultados diferentes em cada um deles. Para o segmento de pessoas físicas, são relevantes a inflação, o compulsório, a relação crédito/PIB e as taxas nominais de juros. Para o segmento de pessoas jurídicas, são relevantes a inflação, o compulsório, a volatilidade da taxa de juros e a relação crédito/PIB.

Palavras-chave

Spread de crédito; Metas de inflação; Vetor autoregressivo (VAR); Credit spread; Inflation targeting; Autoregressive vector

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Idioma

Português

Notas

Membros da banca

Araujo Junior, Eurilton Alves
Brito, Marcio Holland De

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