O spread de crédito no Brasil: fatores que afetam sua trajetória no regime de metas de inflação

dc.contributor.advisorGomes, Fábio Augusto Dos Reis
dc.contributor.authorCaetano, Paulo Nogueira
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorCaetano, Paulo Nogueira
dc.date.accessioned2021-09-13T03:16:49Z
dc.date.accessioned2015-10-16T22:01:23Z
dc.date.available2021-09-13T03:16:49Z
dc.date.available2015-10-16T22:01:23Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractEsta dissertação investiga quais são as variáveis econômicas e financeiras que afetam o comportamento do spread de crédito, determinando a influência de cada fator separadamente sobre o segmento de crédito para pessoas físicas e o segmento de crédito para pessoas jurídicas. O período analisado corresponde ao período pós implantação do regime de metas de inflação no Brasil. Aplicou-se o modelo de vetor auto-regressivo (VAR) para cada segmento, obtendo-se resultados diferentes em cada um deles. Para o segmento de pessoas físicas, são relevantes a inflação, o compulsório, a relação crédito/PIB e as taxas nominais de juros. Para o segmento de pessoas jurídicas, são relevantes a inflação, o compulsório, a volatilidade da taxa de juros e a relação crédito/PIB.pt_BR
dc.description.otherThis paper investigates which economic and financial variables affect the credit spread behavior, by determining the influence of each one over the individuals and legal entity segments separately. The study focuses on the period following the implementation of the inflation targeting policy in Brazil. An autoregressive vector model was applied to each segment, leading to different results. For the individuals segment, the relevant variables are inflation, required reserves, credit/GDP ratio and nominal interest rates. For the legal entity segment the relevant variables are inflation, required reserves, interest rates volatility and credit/GDP ratio.pt_BR
dc.format.extent58 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/992
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectSpread de créditopt_BR
dc.subjectMetas de inflaçãopt_BR
dc.subjectVetor autoregressivo (VAR)pt_BR
dc.subjectCredit spreadpt_BR
dc.subjectInflation targetingpt_BR
dc.subjectAutoregressive vectorpt_BR
dc.titleO spread de crédito no Brasil: fatores que afetam sua trajetória no regime de metas de inflaçãopt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberAraujo Junior, Eurilton Alves
local.contributor.boardmemberBrito, Marcio Holland De
local.typeDissertaçãopt_BR

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