Diversificação de carteiras de ações no mercado brasileiro

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Orientador
Araujo, Michael Viriato
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2013
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Resumo
Este estudo estima o número de ações que, selecionadas aleatoriamente, comporiam uma carteira bem diversificada. Para isto, aplicamos simulações aos dados das ações brasileiras que compunham a carteira do Ibovespa em 26/11/2012 e utilizamos a metodologia proposta por Statman (1987) para o cálculo dos benefícios advindos da diversificação de uma carteira de ações. Em seguida, comparamos estes benefícios aos custos obtidos ao se diversificar a carteira acionária para, por fim, chegar ao número desejado tanto para um investidor alavancado, quanto para um investidor não alavancado.

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Idioma
Português
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