Modelos de previsão para o prêmio de risco de crédito sobre a curva de juros em emissões corporativas primárias no Brasil
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Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2022
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Resumo
O volume negociado em corretoras é sua principal fonte de lucro, uma vez que recebem um percentual do valor financeiro transacionado. Uma alternativa para aumentar esse volume seria a extensão do horário de negociação do mercado. Para tanto, é necessário estimar taxas do mercado primário com pelo menos 1 dia útil de antecedência para que os produtos financeiros sejam menos dependentes das cotações dos emissores do próximo dia. Dito isso, a corretora que conseguir diminuir essa dependência teria um potencial vantagem competitiva em mãos. Para essa finalidade, foi estimado um modelo com fatores específicos e comuns e percebeu-se que essa alternativa ainda não é viável financeiramente, a não ser que haja a adição de um viés sobre o modelo.
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