Transferência de entropia entre os mercados acionários mundiais antes e durante a crise da Covid-19

dc.contributor.advisorSandoval Junior, Leonidaspt_BR
dc.contributor.authorMeyerfreund, Matheus Silveira
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorMeyerfreund, Matheus Silveira
dc.date.accessioned2023-05-08T19:27:51Z
dc.date.available2023-05-08T19:27:51Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractO mundo está passando pelo final de uma das crises que o impactou em muitos fatores, dentre eles, o econômico, com milhões de pessoas no mundo sendo obrigadas a parar de trabalhar do dia para a noite, causando danos fortes para a economia mundial, pelo lado da oferta e da demanda. O estudo em questão, que tem como foco o impacto da crise do coronavírus, que também será abordado como covid no texto, nos mercados acionários mundiais. Utilizando dados dos retornos de 72 índices acionários de 72 países diferentes, foram feitas análises de como foi o mercado mundial se relacionava antes da crise da covid e durante ela. Para se fazer a análise foi utilizada a correlação, força do nó e transferência de entropia, além dos mapas de calores para auxiliar na visualização dos dados. Com os resultados, encontramos evidências de que durante o período da crise, os países se relacionaram e transmitiram mais informações uns para os outros do que se comparado ao período anterior.pt_BR
dc.description.otherThe world is going through the end of one of the crises that has impacted it in many factors, among them the economic one, with millions of people in the world being forced to stop working overnight, causing strong damage to the world economy, on the supply and demand side. The study in question, which focuses on the impact of the coronavirus crisis, which will also be addressed as a covid in the text, on world stock markets. Using data from the returns of 72 stock indexes from 72 different countries, analysis were done of how the world market was relating before the covid crisis and during it. Correlation, node strength and entropy transfer were used to do the analysis, as well as heat maps to help visualize the data. With the results, we found evidence that during the crisis period, countries related and transmitted more information to each other than compared to the previous period.pt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent29 fl.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5581
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectCrises Financeiraspt_BR
dc.subjectCoronavíruspt_BR
dc.subjectCorrelaçãopt_BR
dc.subjectTransferência de entropiapt_BR
dc.subjectRisco sistêmicopt_BR
dc.subject.keywordsFinancial Crisespt_BR
dc.subject.keywordsCoronaviruspt_BR
dc.subject.keywordsCorrelationpt_BR
dc.subject.keywordsEntropy Transferpt_BR
dc.subject.keywordsSystemic Riskpt_BR
dc.titleTransferência de entropia entre os mercados acionários mundiais antes e durante a crise da Covid-19pt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberBertoluzzo, Adriana Bruscatopt_BR
local.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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