Comparação de modelos de estimação da estrutura a termo das taxas de Juros: um estudo exploratório do mercado brasileiro
| dc.contributor.advisor | Brito, Ricardo Dias De Oliveira | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Paulo Roberto Nascimento | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Ribeiro, Paulo Roberto Nascimento | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-30T21:04:16Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T03:15:42Z | |
| dc.date.available | 2015-10-30T21:04:16Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é comparar o desempenho de modelos alternativos de estimação da Estrutura a Termo das Taxas de Juros aplicados ao mercado brasileiro. Os modelos utilizados na comparação foram McCulloch (1971 e 1975), Fisher, Nychka e Zervos (1995), Nelson e Siegel (1987) e Fama e Bliss (1987). O desempenho dos modelos foi comparado através de uma série de medidas seguindo a metodologia desenvolvida por Bliss (1997). De maneira geral encontramos o modelo de McCulloch (1971 e 1975) como o de melhor desempenho no que tange o apreçamento de títulos zero cupom. | pt_BR |
| dc.description.other | The objective of this study is to compare the performance of alternative term structure estimation models applied to the Brazilian market. Methods used were McCulloch (1971 and 1975), Fisher, Nychka and Zervos (1995), Nelson and Siegel (1987) and Fama and Bliss (1987). Model performance was compared through a series of measures following the methodology developed by Bliss (1997). In general manner we found that the McCulloch’s (1971 e 1975) method shows the better fit to pricing zero coupon bonds. | pt_BR |
| dc.format.extent | 51 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1095 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura a termo das taxas de juros | pt_BR |
| dc.subject | Interpolação | pt_BR |
| dc.subject | Comparação de modelos | pt_BR |
| dc.subject | Term structure of interest rates | pt_BR |
| dc.subject | Interpolation | pt_BR |
| dc.subject | Comparison models | pt_BR |
| dc.title | Comparação de modelos de estimação da estrutura a termo das taxas de Juros: um estudo exploratório do mercado brasileiro | pt_BR |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | Silva, Marcelo Leite De Moura E | |
| local.contributor.boardmember | Varga, Gyorgy | |
| local.type | Dissertação | pt_BR |