Influência do carry trade sobre o crash risk

dc.contributor.advisorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.contributor.authorFujii, André Takeshi
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorFujii, André Takeshi
dc.date.accessioned2015-03-19T17:22:57Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:23:02Z
dc.date.available2015-03-19
dc.date.available2015-03-19T17:22:57Z
dc.date.available2021-09-13T02:23:02Z
dc.date.issued2010
dc.date.submitted2010
dc.description.abstractO carry trade é uma conhecida estratégia de investimento que consiste em aplicar recursos em moeda com alta taxa de juros tomando recursos em moedas com baixas taxas de juros conseguindo lucro nessa estratégia apostando na violação da paridade descoberta da taxa de juros. O propósito desta monografia é documentar relações entre variáveis como assimetria, risk reversal, posição futura dos especuladores e outros por meio de regressões para indicar a correlação do carry trade com o currency crashes.pt_BR
dc.description.otherThe carry trade is a well-known investment strategy that consists of borrowing a certain currency with a relatively low interest rate and uses the funds to purchase a different currency with a higher interest rate and the profit of this strategy comes from betting in the violation of the uncovered interest rates parity. The purpose of this paper is to document some relations between variables as interest rates differential, skewness, risk reversal, future position of speculators and others by regressions to indicate the correlation of the carry trade with the currency crashespt_BR
dc.format.extent32 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/550
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectCarry tradept_BR
dc.subjectCrash riskpt_BR
dc.subjectTaxa de jurospt_BR
dc.subjectAssimetriapt_BR
dc.subjectParidade coberta de jurospt_BR
dc.subjectParidade descoberta de jurospt_BR
dc.titleInfluência do carry trade sobre o crash riskpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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