A Regra de Taylor no Brasil

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dc.contributor.advisorJULIANA INHASZ
dc.contributor.authorBasile, Henrique Podboi
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorBasile, Henrique Podboi
dc.date.accessioned2022-07-22T20:04:18Z
dc.date.available2022-07-22T20:04:18Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractA regra de Taylor é o principal instrumento utilizado pelos bancos centrais para definir o patamar do juro. O presente trabalho buscou compreender a influência dessa regra na tomada de decisão do Banco Central do Brasil. Para isso, foi definido, primeiramente, que o modelo empírico mais adequado é o proposto por Clarida, Gali, Gertler (2000). Posteriormente, foram construídas diferentes especificações para as variáveis não observáveis da regra: o hiato do produto e o juro neutro. Utilizando combinações dessas especificações, foram geradas vinte e quatro estimações da regra monetária. Com estes resultados, construiu-se um intervalo de confiança para o patamar ótimo do juro. Como a trajetória da Selic está contida neste intervalo, concluiu-se que há uma ancoragem significativa das decisões do banco central à regra de Taylor.pt_BR
dc.description.otherThe Taylor rule is the main monetary policy framework used by central banks to set the interest rate target. This paper sought to understand the influence of the Taylor rule in the decision making process of the Central Bank of Brazil. Aiming to understand this interaction, it was firstly defined that the most appropriate empirical model is the one proposed by Clarida, Gali, Gertler (2000). Subsequently, different specifications were constructed for the unobservable variables of the rule: the output gap and the neutral interest rate. Using combinations of these specifications, twenty-four estimates of the monetary rule were generated. With these results, a confidence interval was estimated for the optimal interest level. As Selic's trajectory is contained within this range, it was concluded that there is a significant anchoring of the central bank decisions to the Taylor rule.pt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent51 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3791
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectRegra de Taylorpt_BR
dc.subjectPolítica monetáriapt_BR
dc.subjectJuros neutropt_BR
dc.subjectHiato do produtopt_BR
dc.subject.keywordsTaylor rulept_BR
dc.subject.keywordsMonetary policypt_BR
dc.subject.keywordsNeutral interest ratept_BR
dc.subject.keywordsOutput gappt_BR
dc.titleA Regra de Taylor no Brasilpt_BR
dc.title.alternativeThe Taylor Rule for Brazilpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberLeite Neto, Fernando Ribeiropt_BR
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isAdvisorOfPublication8ecea809-8bb6-4229-a3ab-a16f4fb41c24
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