Análise de indicadores técnicos para tomada de decisão no mercado de ações

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Orientador
Monteiro, Rogério da Costa
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2017
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Fascículo
Resumo
Este estudo teve por objetivo realizar uma avaliação da utilização de diversos indicadores técnicos – tais como MACD, IFR e Bandas de Bollinger – na tomada de decisão de compra e venda de ações no mercado financeiro. O estudo propôs simular um agente no mercado que acataria as ordens dadas pelos indicadores para se comprar ou vender ações, buscando comprovar a teoria de eficiência do mercado. Para tanto, a realização dos testes fez uso de uma série temporal contendo os preços de fechamento das ações que compõem o índice Bovespa para o período de 2016. De forma a comparar a eficiência destes indicadores, fez-se uma comparação um agente “ingênuo” no mercado, em que este permaneceu com os ativos do primeiro dia útil até o último dia do mercado em 2016. No final do experimento, foi possível comprovar que uma estratégia ativa utilizando os indicadores não se mostrou mais eficiente do que uma gestão passiva, sugerindo, portanto, a validação da teoria de eficiência do mercado em um contexto brasileiro.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Caetano, Marco Antônio Leonel
Área do Conhecimento CNPQ
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