Em busca de ouro: é possível arbitrar o preço de ações utilizando algoritmos de processamento de notícias?

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Orientador
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2018
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Utilizando uma base de notícias construída a partir de conteúdo aberto e disponível na internet, realizou-se a quantificação do sentimento de publicações relacionadas a Eike Batista e OGX a partir de um algoritmo de avaliação textual comercializado pelo Google. O objetivo inicial estabelecido como motivador para a análise era responder às seguintes perguntas: existe relação entre a variável sentimento e o log-retorno de OGXP3 em bolsa, de forma que seja possível obter ganhos anormais? Publicações relacionadas a fortuna, estilo de vida, ganhos ou perdas de Eike Batista tiveram influência nos preços de OGXP3? Analisando o período correspondente ao IPO da empresa, em 2008, até sua mudança de nome, em 2017 foram obtidos resultados cujas evidências indicam que o sentimento relacionado a publicações sobre OGX, realizadas em t-1, contribuem sim para a explicação da variação de seu preço em t. Além disso, também foi possível verificar a capacidade de explicação do sentimento relacionado a Eike em relação a OGX, durante o período em que permaneceu à frente da organização (até 2014) – o que sugere influência indireta das publicações sobre Eike nos preços de negociação de OGXP3. Por fim, verificou-se também evidências que o sentimento relacionado a OGX tem capacidade de explicação da variação do volume de negociação.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Barbosa, Klenio De Souza
Chague, Fernando Daniel
Área do Conhecimento CNPQ
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