Estudo de caso da empresa OGX: probabilidade de default sob modelo de KMV Merton

dc.contributor.advisorRocha, Ricardo Humberto
dc.contributor.authorYamashiro, Alvaro Takashi
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorYamashiro, Alvaro Takashi
dc.date.accessioned2015-02-06T10:55:26Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:21:40Z
dc.date.available2014-11-07
dc.date.available2015-02-06T10:55:26Z
dc.date.available2021-09-13T02:21:40Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.description.abstractA empresa OGX sempre foi conhecida no mercado acionário como um investimento com alta volatilidade, as características particulares de fundamentos, políticas da empresa e gestão levaram o papel a ter grande atenção nas mesas de operações de tesouraria, fundos e para os demais investidores. Nesse trabalho procurou-se pesquisar o que ocorreu no período em que a empresa entrou em crise e houve uma queda de preço de suas ações de forma brusca. O foco de pesquisa foi analisar, especificamente, a probabilidade de default implícita (PDI) da OGX dado que foi divulgado amplamente que ela estava com dificuldades de pagar seus credores no período de interesse. Buscou-se, ainda, analisar o impacto de cada variável sob o modelo KMV Merton na PDI. O modelo se mostrou bem ajustado com as expectativas e trouxe mais informações que poderiam ajudar os investidores a lidar com os papéis da OGX. O trabalho se divide em uma contextualização do problema, a explicação do porquê se escolheu o modelo KMV-Merton, em seguida como se chegou ao modelo final a partir do modelo de Black-Scholes. Buscou-se ainda expor as estimações de parâmetro e coleta de dados, por fim os resultados e conclusão.pt_BR
dc.format.extent33 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/427
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectModelo KMV Mertonpt_BR
dc.subjectProbabilidade de default implícitapt_BR
dc.subjectOGXpt_BR
dc.titleEstudo de caso da empresa OGX: probabilidade de default sob modelo de KMV Mertonpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
Arquivos
Pacote Original
Agora exibindo 1 - 2 de 2
Carregando...
Imagem de Miniatura
Nome:
AlvaroTakashiYamashiro_Trabalho.pdf
Tamanho:
684.96 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Texto Completo
N/D
Nome:
Alvaro Takashi Yamashiro_AutorizacaoAluno.pdf
Tamanho:
1 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Indisponível - Autorização Aluno
Licença do Pacote
Agora exibindo 1 - 1 de 1
N/D
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.71 KB
Formato:
Plain Text
Descrição: