Estimando a densidade de probabilidade futura real e aversão ao risco para o mercado brasileiro

dc.contributor.advisorHEDIBERT FREITAS LOPES
dc.contributor.authorOliveira, Fernando André Braga De
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorOliveira, Fernando André Braga De
dc.date.accessioned2021-09-13T03:18:32Z
dc.date.accessioned2019-07-11T00:03:33Z
dc.date.available2021-09-13T03:18:32Z
dc.date.available2015
dc.date.available2019-07-11T00:03:33Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.description.abstractEsta disertação aborda a transformação da densidade de probabilidade neutra ao risco implícita nos mercados de opção do dólar futuro e Ibovespa para a densidade de probabilidade no mundo real por dois métodos: assumindo uma função de utilidade power para o investidor representativo e a função de calibração beta. O período analisado para o dólar foi de 1996 à 2015 e do Ibovespa de 2005 à 2015. Estimamos a preferência ao risco do investidor representativo nestes mercados e o prêmio de risco. Além disso, testamos a capacidade de previsão das densidades.pt_BR
dc.description.otherThis dissertation discusses the transformation of risk neutral probability density implicit in the option markets in the future dollar and Ibovespa for the probability density in the real world by two approach: using a power utility function for the investor and a beta calibration function . The analyzed period is from 1996 to 2015 (dollar) and from 2005 to 2015 (Ibovespa) . We estimated the risk preference of the investor in these markets and the risk premium. This work also tested the risk prediction capacity of these densities.pt_BR
dc.format.extent70 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2227
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectDensidade de probabilidade neutra ao risco, densidade de probabilidade real, aversão relativa ao risco, prêmio de risco, dólar, Ibovespapt_BR
dc.titleEstimando a densidade de probabilidade futura real e aversão ao risco para o mercado brasileiropt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeDissertaçãopt_BR
relation.isAdvisorOfPublication41f844cb-0e5a-4ef1-bb19-5ab1cec8e2ca
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