Estimação e análise da estabilidade dos betas de papéis do setor de energia elétrica usando modelo dinâmico

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Orientador
Takada, Hellinton Hatsuo
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2013
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Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
O objetivo do trabalho foi estimar e analisar a estabilidade dos betas de ações de quatro companhias do setor de energia elétrica do Brasil. O intuito era comprovar que os betas de uma ação permanecem estáveis ao longo do tempo salvo algumas instabilidades que são geradas por acontecimento ou fatos ocorridos na empresa. Foi usada a notação de Espaço de Estados para representar o modelo dinâmico dos betas que foram comparados com os betas estáticos gerados por mínimos quadrados simples para cada ação. A seleção das ações foi feita com base no volume de negociações médio de cada ação do IEE no período compreendido entre março de 2008 e março de 2013. A conclusão foi que os betas das quatro empresas permaneceram estáveis durante a maior parte do período, salvo algumas instabilidades que foram justificadas com base em acontecimentos ou fatos ocorridos na época.

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Idioma
Português
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