VIX: replicação do índice de volatilidade implícita para o mercado brasileiro

dc.contributor.advisorJOSÉ HELENO FARO
dc.contributor.authorRamos, Rafael Silva
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorRamos, Rafael Silva
dc.date.accessioned2016-08-19T12:08:15Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:41:21Z
dc.date.available2016
dc.date.available2016-08-19T12:08:15Z
dc.date.available2021-09-13T02:41:21Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016
dc.description.abstractO mercado acionário brasileiro cresceu muito nas últimas duas décadas e consequentemente a demanda dos agentes de mercado por mais informação também cresceu. Com o aumento de dados históricos e novos instrumentos de operação no mercado financeiro, pode-se almejar a replicação de estudos e índices de mercados mais desenvolvidos. Com a bolsa de valores brasileira tendo apresentado uma volatilidade anualizada de aproximadamente 26% nos últimos 5 anos, segundo dados da BM&F Bovespa e com maior acesso a dados de instrumentos financeiros, se torna oportuno um estudo da volatilidade implícita no mercado nacional. O índice VIX do mercado americano calcula a volatilidade implícita na bolsa de valores de 30 dias utilizando opções do índice de ações S&P 500, sendo objeto de estudo e proteção por ser securitizado. Essa monografia tem o objetivo de replicar a construção desse índice para a bolsa de valores brasileira, somando mais um instrumento para o entendimento da dinâmica da bolsa de valores do Brasil.pt_BR
dc.description.otherThe Brazilian stock market grew sharply in the last couple of decades and therefore market agent’s demand for information grew as well. More historical data and new financial apparatus enable us to reproduce studies and developed market’s indexes. With Brazilian Stock Exchange (Bovespa) performing with a 26% volatility along the last five years (according to BM&F Bovespa data) and broader access to data and financial tools it is timely and appropriate a study on implied volatility in national market. North American market’s VIX Index measures the implied volatility in the stock market by values of S&P Stock Index 30 day options, it is thus an object of studies and hedge given it is tradable. This paper aims to replicate this index’s structure for the Brazilian stock exchange, adding another tool for understanding the dynamics of the Brazilian stock Exchange market.pt_BR
dc.format.extent31 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1420
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectVolatilidade implícitapt_BR
dc.subjectEficiência de mercadopt_BR
dc.subjectInstrumentos de Hedgept_BR
dc.subjectImplied volatilitypt_BR
dc.subjectMarket efficiencypt_BR
dc.subjectHedgingpt_BR
dc.titleVIX: replicação do índice de volatilidade implícita para o mercado brasileiropt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberAraújo, Michael Viriato
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isAdvisorOfPublication6f68f2a4-9e10-4c94-a5e8-62ba771c81d7
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery6f68f2a4-9e10-4c94-a5e8-62ba771c81d7

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 2 de 2
Imagem de Miniatura
Nome:
Rafael Silva Ramos_Trabalho.pdf
Tamanho:
1.43 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
TEXTO COMPLETO
N/D
Nome:
Rafael Silva Ramos_AutorizacaoAluno.pdf
Tamanho:
496.98 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO

Licença do pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
N/D
Nome:
license.txt
Tamanho:
1.71 KB
Formato:
Plain Text
Descrição: