Rebalanceamento de investimentos de acordo com o budget de risco de cada portfólio

Abstract

Este projeto tem como objetivo realizar um reequilíbrio da carteira de investimentos de um cliente com base em seu perfil de risco. Atualmente, o processo de alocação de ativos na Jera Capital é conduzido manualmente e segue um calendário preestabelecido. A empresa enfrenta o desafio de internalizar esse procedimento, tornando-o contínuo e adaptado às necessidades individuais de cada cliente. Para atingir esse objetivo, será desenvolvida uma plataforma que analisa a posição atual do cliente e dá início ao processo de transações necessário. O propósito é realinhar a carteira de investimentos de acordo com a alocação alvo, enquanto se mantém dentro dos limites de risco estabelecidos pelo cliente. A linguagem de programação escolhida para esse fim, é o Python dado a familiaridade do grupo com ela e a facilidade de uso da ferramenta e capacidade dela de resolver problemas complexos com rapidez.

The goal of this project is to perform a portfolio rebalancing for a client based on their risk profile. Currently, the asset allocation process at Jera Capital is carried out manually and follows a predetermined schedule. The company faces the challenge of internalizing this procedure, making it continuous and tailored to the individual needs of each client. To achieve this goal, a platform will be developed that analyzes the client's current position and initiates the necessary transaction process. The purpose is to realign the investment portfolio according to the target allocation while staying within the risk limits set by the client. Python has been chosen as the programming language for this purpose, given the group's familiarity with it, the tool’s user-friendliness, and its ability to solve complex problems.