Análise do dólar e do Ibovespa pelas equações Lotka-Volterra

Abstract

Este trabalho utiliza o método dos mínimos quadrados para ajustar os parâmetros de um modelo que usa as cotações do Real e do Ibovespa, e assim enquadrá-los em um contexto onde o Ibovespa é a presa e o Real é o preador, baseando-se no modelo de Lotka-Volterra. Para chegar aos resultados foram usadas técnicas para linearização de equações e para encontrar pontos críticos. Dos quatro períodos analisados, apenas dois apresentaram o resultado desejado. Nesses períodos pudemos verificar a existência do comportamento presa-predador, quando comparado ao plano de fases ideal. E por fim é dada a sugestão de utilizar o modelo para fazer previsões para os ativos em questão.