Estratégias Long/Short no mercado de ações brasileiro: pares e rentabilidade
| dc.contributor.advisor | Martins, Sérgio Ricardo | |
| dc.contributor.author | Yamamoto, Thales Vinicius | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Yamamoto, Thales Vinicius | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-09T18:11:47Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:59:38Z | |
| dc.date.available | 2018 | |
| dc.date.available | 2019-05-09T18:11:47Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T02:59:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.submitted | 2018 | |
| dc.description.abstract | A estratégia Long/Short com pares de ações visa obter retornos absolutos, ou seja, independentes da direção do mercado de ações como tudo. Consiste na identificação de pares de papeis cujos retornos ao longo do tempo representam duas séries temporais cointegradas. Esta cointegração ocorre frequentemente com papeis de empresas que atuam no mesmo setor ou com duas classes de ações de uma mesma empresa. A ação com maior potencial de valorização em um par deve ser comprada e ação com potencial menor deve ser vendida a descoberto. Este trabalho tem como objetivo identificar pares de cointegração entre as ações mais líquidas da Bovespa e estimar os retornos em potencial que poderiam ser obtidos pela execução da estratégia Long/Short sem exposição ao mercado (beta do par = 0) com base nas cotações históricas dos papeis. | pt_BR |
| dc.description.other | The Equity Pairs Long /Short strategy aims to achieve absolute returns i.e. returns that are independent from the direction of the equity market as a whole. It consists on the identification of pairs whose prices represents two cointegrated time series. This cointegration happens frequently with stocks from companies in the same sector or with different stock classes from the same company. The stock with the greater appreciation potential should be bought and the other should be sold short. This paper’s objective is to identify cointegration pairs within the most liquid stocks traded in the Bovespa and to estimate the potential returns that could be obtained by the execution of the Long /Short strategy with no market exposure (pair beta = 0) based on the historical quotes of the papers. | pt_BR |
| dc.format.extent | 15 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2124 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
| dc.subject | Bovespa. Mercado financeiro.Liquidez de ações. | pt_BR |
| dc.title | Estratégias Long/Short no mercado de ações brasileiro: pares e rentabilidade | pt_BR |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | Martins, Sérgio Ricardo | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
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