Arbitragem na Estrutura a Termo das Taxas de Juros: Uma Abordagem Bayesiana
dc.contributor.author | Laurini, Márcio Poletti | |
dc.contributor.author | Westin Neto, Armênio Dias | |
dc.coverage.cidade | São Paulo | pt_BR |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.creator | Laurini, Márcio Poletti | |
dc.creator | Westin Neto, Armênio Dias | |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T14:47:03Z | |
dc.date.available | 2023-07-17T14:47:03Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho é realizada uma análise da presença de oportunidades de arbitragem na estrutura a termo de taxas de juros, através da estimação do modelo Nelson-Siegel generalizado com correção para nãoarbitragem, para os dados da estrutura a termo das taxas de juros brasileira presentes no contrato de negociação DI da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Para verificar a necessidade de imposição de restrições de não-arbitragem propomos uma análise baseada na estimação Bayesiana deste modelo. Os resultados desta análise indicam que correções de não-arbitragem não são necessárias e que este modelo representa uma especificação adequada para esta estrutura a termo de taxas de juros. | pt_BR |
dc.format.extent | 41 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.issue | BEWP 109/2010 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5806 | |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Insper | pt_BR |
dc.publisher | IBMEC São Paulo | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Insper Working Paper | pt_BR |
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.subject | Arbitragem | pt_BR |
dc.subject | Estrutura a termo das taxas de juros | pt_BR |
dc.subject | Fatores latentes | pt_BR |
dc.subject | Componentes de médio | pt_BR |
dc.subject | curto e longo prazo | pt_BR |
dc.title | Arbitragem na Estrutura a Termo das Taxas de Juros: Uma Abordagem Bayesiana | pt_BR |
dc.type | working paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
local.type | Working Paper | pt_BR |
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- BEWP_109_2010_Arbitragem_na_estrutura_a_termo_das_taxas_de_juros_uma_abordagem_Bayesiana_TC.pdf
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