Arbitragem na Estrutura a Termo das Taxas de Juros: Uma Abordagem Bayesiana

dc.contributor.authorLaurini, Márcio Poletti
dc.contributor.authorWestin Neto, Armênio Dias
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorLaurini, Márcio Poletti
dc.creatorWestin Neto, Armênio Dias
dc.date.accessioned2023-07-17T14:47:03Z
dc.date.available2023-07-17T14:47:03Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractNeste trabalho é realizada uma análise da presença de oportunidades de arbitragem na estrutura a termo de taxas de juros, através da estimação do modelo Nelson-Siegel generalizado com correção para nãoarbitragem, para os dados da estrutura a termo das taxas de juros brasileira presentes no contrato de negociação DI da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Para verificar a necessidade de imposição de restrições de não-arbitragem propomos uma análise baseada na estimação Bayesiana deste modelo. Os resultados desta análise indicam que correções de não-arbitragem não são necessárias e que este modelo representa uma especificação adequada para esta estrutura a termo de taxas de juros.pt_BR
dc.format.extent41 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.issueBEWP 109/2010
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5806
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.publisherInsperpt_BR
dc.publisherIBMEC São Paulopt_BR
dc.relation.ispartofseriesInsper Working Paperpt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITORpt_BR
dc.subjectArbitragempt_BR
dc.subjectEstrutura a termo das taxas de jurospt_BR
dc.subjectFatores latentespt_BR
dc.subjectComponentes de médiopt_BR
dc.subjectcurto e longo prazopt_BR
dc.titleArbitragem na Estrutura a Termo das Taxas de Juros: Uma Abordagem Bayesianapt_BR
dc.typeworking paper
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeWorking Paperpt_BR

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BEWP_109_2010_Arbitragem_na_estrutura_a_termo_das_taxas_de_juros_uma_abordagem_Bayesiana_TC.pdf
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