Análise de investimentos: abordagem dinâmica

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Orientador
Caetano, Marco Antônio Leonel
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2009
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Fascículo
Resumo
Este trabalho utiliza o Filtro de Kalman para identificação do sistema Presa-Predador aplicado a índices de ações do Brasil (IBOV), Estados Unidos (DJI), Inglaterra (FTSE) e Japão (NIK). Foi possível identificar esse sistema, pois o comportamento dos índices em determinados momentos apresentava caracterização semelhante ao sistema Presa-Predador quando ambos eram observados em Planos de Fase. Além disso, foi apresentada teoria sobre sistemas dinâmicos, linearização de sistemas não lineares, discretização de sistemas contínuos pelo método de Euler e Runge-Kutta além das equações e funcionamento do Filtro de Kalman.

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Idioma
Português
Notas
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