Análise de investimentos: abordagem dinâmica

Abstract

Este trabalho utiliza o Filtro de Kalman para identificação do sistema Presa-Predador aplicado a índices de ações do Brasil (IBOV), Estados Unidos (DJI), Inglaterra (FTSE) e Japão (NIK). Foi possível identificar esse sistema, pois o comportamento dos índices em determinados momentos apresentava caracterização semelhante ao sistema Presa-Predador quando ambos eram observados em Planos de Fase. Além disso, foi apresentada teoria sobre sistemas dinâmicos, linearização de sistemas não lineares, discretização de sistemas contínuos pelo método de Euler e Runge-Kutta além das equações e funcionamento do Filtro de Kalman.