Análise de investimentos: abordagem dinâmica
| dc.contributor.advisor | Caetano, Marco Antônio Leonel | |
| dc.contributor.author | Trevisan, Rogério Chiari | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Trevisan, Rogério Chiari | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-24T10:29:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T02:32:48Z | |
| dc.date.available | 2009 | |
| dc.date.available | 2015-11-24T10:29:34Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T02:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.date.submitted | 2009 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho utiliza o Filtro de Kalman para identificação do sistema Presa-Predador aplicado a índices de ações do Brasil (IBOV), Estados Unidos (DJI), Inglaterra (FTSE) e Japão (NIK). Foi possível identificar esse sistema, pois o comportamento dos índices em determinados momentos apresentava caracterização semelhante ao sistema Presa-Predador quando ambos eram observados em Planos de Fase. Além disso, foi apresentada teoria sobre sistemas dinâmicos, linearização de sistemas não lineares, discretização de sistemas contínuos pelo método de Euler e Runge-Kutta além das equações e funcionamento do Filtro de Kalman. | pt_BR |
| dc.format.extent | 72 f. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1160 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.license | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. | pt_BR |
| dc.subject | Filtro de Kalman | pt_BR |
| dc.subject | Identificação de sistemas | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de equações de Lotka e Volterra | pt_BR |
| dc.subject | Índices de ações | pt_BR |
| dc.title | Análise de investimentos: abordagem dinâmica | pt_BR |
| dc.type | bachelor thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
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