Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito

Troiani, Rafael Rodrigues

Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito

dc.contributor.advisor	RINALDO ARTES
dc.contributor.author	Troiani, Rafael Rodrigues
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Troiani, Rafael Rodrigues
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:15:23Z
dc.date.accessioned	2015-10-13T22:45:47Z
dc.date.available	2021-09-13T03:15:23Z
dc.date.available	2015-10-13T22:45:47Z
dc.date.issued	2009
dc.description.abstract	O modelo ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) está baseado em uma distribuição semi-contínua com concentração em 0, contínua e assimetricamente positiva para valores positivos. Essa distribuição é parecida com o que se pode esperar do valor de perda de um contrato de crédito. Esse trabalho aplica o modelo ZAIG em uma carteira de cartões de crédito, analisa a aplicabilidade do modelo como um behavior score e avalia a sua qualidade na previsão de perda financeira da carteira de crédito. Como modelo de behavior score, o ZAIG apresentou resultados que indicam bom desempenho, especialmente quando utilizado na discriminação do valor de perda de cada observação, ao invés da probabilidade de inadimplência. Como modelo de previsão de perdas da carteira, o ZAIG apresentou resultados próximos aos observados e ligeiramente superiores a um modelo mais simples (chamado de ingênuo). Ao aplicar o modelo em uma amostra de outro período, a qualidade na ordenação das observações se mantém, porém a assertividade da previsão da perda da carteira diminui consideravelmente.	pt_BR
dc.description.other	The ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) model is based on a semicontinuous distribution with positive asymmetry and with concentration in 0. This paper applies ZAIG model in a credit card portfolio, analyses its applicability as a behavior score and evaluates its quality in predicting the financial loss of the portfolio. As a behavior score, the ZAIG model presented results that indicate good performance, especially to discriminate the loss value of each observation, instead of the probability of default. As a portfolio loss prediction model, ZAIG presented results close to the observed and slightly superior than the naïve model. Applied in a sample from another period of time, the model still discriminates well each observation, but it loses accuracy in predicting portfolio loss.	pt_BR
dc.format.extent	46 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/961
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	ZAIG	pt_BR
dc.subject	Cartão de crédito	pt_BR
dc.subject	Risco de crédito	pt_BR
dc.subject	ZAIG	pt_BR
dc.subject	Credit card	pt_BR
dc.subject	Credit risk	pt_BR
dc.title	Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	ANDREA MARIA ACCIOLY FONSECA MINARDI
local.contributor.boardmember	Oda, André Luiz
local.type	Dissertação	pt_BR
relation.isAdvisorOfPublication	8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
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relation.isBoardMemberOfPublication	4f89a841-117c-473d-8798-96eb2d9ce1cf
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