Analysis of the Brazilian yield curve: a no-arbitrage factor-augmented vector autoregression approach
Autores
Santos, Bruno Luiz De Miranda
Orientador
Dias, Ricardo Humberto
Co-orientadores
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2016
Palavras-chave
Factors; VAR; Interest rates; No-arbitrage models
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Sinopse
Objetivos de aprendizagem
Idioma
Inglês