Analysis of the Brazilian yield curve: a no-arbitrage factor-augmented vector autoregression approach

Imagem de Miniatura

Autores

Santos, Bruno Luiz De Miranda

Orientador

Dias, Ricardo Humberto

Co-orientadores

Citações na Scopus

Tipo de documento

Dissertação

Data

2016

Unidades Organizacionais

Palavras-chave

Factors; VAR; Interest rates; No-arbitrage models

Titulo de periódico

URL da fonte

Título de Livro

URL na Scopus

Idioma

Inglês

Notas

Membros da banca

Área do Conhecimento CNPQ

Citação

Avaliação

Revisão

Suplementado Por

Referenciado Por