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4. Aplicação de redes neurais e fatores de prêmio de risco no mercado de ações

Type:	Relatório de Iniciação Científica
Title:	Aplicação de redes neurais e fatores de prêmio de risco no mercado de ações
Authors:	Eller, Vitor Grando
Examination board:	Silva, Raul Ikeda Gomes da
Advisor:	Silva, Raul Ikeda Gomes da
Publication Date:	2020
Original Abstract:	Esse estudo busca entender o impacto da combinação de redes neurais e fatores de prêmio de risco na previsibilidade do índice S&P500, e também de compreender a diferença de performance de topologias distintas dentro desse processo. Além disso, elucida as vantagens de se utilizar uma estratégia de retreinamento quando da criação de modelos que lidam com séries temporais, e, principalmente, séries de preços de ativos, mostrando a melhor performance obtida por modelos que utilizam desta técnica. Por fim, discute a viabilidade do uso do modelo de barreira tripla proposto por Lopez de Prado (2018) em seu livro, e a eficácia de um modelo classificador em comparação ao modelo regressor.
Keywords in original language :	Redes Neurais, Fator de Prêmio de Risco, LSTM. Precificação de Ativos.
Language:	Português
Appears in Collections:	Relatório de Iniciação Científica

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