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https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3288
Type: | Relatório de Iniciação Científica |
Title: | Aplicação de redes neurais e fatores de prêmio de risco no mercado de ações |
Authors: | Eller, Vitor Grando |
Examination board: | Silva, Raul Ikeda Gomes da |
Advisor: | Silva, Raul Ikeda Gomes da |
Publication Date: | 2020 |
Original Abstract: | Esse estudo busca entender o impacto da combinação de redes neurais e fatores de prêmio de risco na previsibilidade do índice S&P500, e também de compreender a diferença de performance de topologias distintas dentro desse processo. Além disso, elucida as vantagens de se utilizar uma estratégia de retreinamento quando da criação de modelos que lidam com séries temporais, e, principalmente, séries de preços de ativos, mostrando a melhor performance obtida por modelos que utilizam desta técnica. Por fim, discute a viabilidade do uso do modelo de barreira tripla proposto por Lopez de Prado (2018) em seu livro, e a eficácia de um modelo classificador em comparação ao modelo regressor. |
Keywords in original language : | Redes Neurais, Fator de Prêmio de Risco, LSTM. Precificação de Ativos. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Relatório de Iniciação Científica |
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