Navegando por Autor "Aagesen, Marcelo"

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    Dissertação
    IPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercado
    (2013) Aagesen, Marcelo
    Nos últimos anos o índice de inflação oficial do governo nacional - o IPCA - transformou-se em um dos indexadores mais relevantes no mercado financeiro, utilizado em instrumentos de renda fixa, derivativos, entre outros. Esse trabalho propõe um modelo de projeção de inflação utilizando a expectativa implícita na precificação de títulos públicos. O modelo sugerido será comparado com outras estimativas difundidas no mercado brasileiro como o relatório FOCUS do Banco Central e a curva disponibilizada pela Bolsa de Valores (BMF&Bovespa). Os resultados encontrados confirmam a superioridade do modelo proposto que obteve o menor erro quadrático médio no período 2008-2012.