IPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercado

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Orientador
Silva, Marcelo Leite De Moura E
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2013
Título da Revista
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Fascículo
Resumo
Nos últimos anos o índice de inflação oficial do governo nacional - o IPCA - transformou-se em um dos indexadores mais relevantes no mercado financeiro, utilizado em instrumentos de renda fixa, derivativos, entre outros. Esse trabalho propõe um modelo de projeção de inflação utilizando a expectativa implícita na precificação de títulos públicos. O modelo sugerido será comparado com outras estimativas difundidas no mercado brasileiro como o relatório FOCUS do Banco Central e a curva disponibilizada pela Bolsa de Valores (BMF&Bovespa). Os resultados encontrados confirmam a superioridade do modelo proposto que obteve o menor erro quadrático médio no período 2008-2012.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Jacob, Alexsandro Machado
Araujo, Michael Viriato
Área do Conhecimento CNPQ
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