IPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercado

Aagesen, Marcelo

IPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercado

dc.contributor.advisor	Silva, Marcelo Leite De Moura E
dc.contributor.author	Aagesen, Marcelo
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Aagesen, Marcelo
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:25:39Z
dc.date.accessioned	2015-09-21T14:49:00Z
dc.date.available	2021-09-13T03:25:39Z
dc.date.available	2013
dc.date.available	2015-09-21T14:49:00Z
dc.date.issued	2013
dc.date.submitted	2013
dc.description.abstract	Nos últimos anos o índice de inflação oficial do governo nacional - o IPCA - transformou-se em um dos indexadores mais relevantes no mercado financeiro, utilizado em instrumentos de renda fixa, derivativos, entre outros. Esse trabalho propõe um modelo de projeção de inflação utilizando a expectativa implícita na precificação de títulos públicos. O modelo sugerido será comparado com outras estimativas difundidas no mercado brasileiro como o relatório FOCUS do Banco Central e a curva disponibilizada pela Bolsa de Valores (BMF&Bovespa). Os resultados encontrados confirmam a superioridade do modelo proposto que obteve o menor erro quadrático médio no período 2008-2012.	pt_BR
dc.description.other	For the past few years the Brazilian government official price index - IPCA - became one of the most relevant financial market index, used in Fixed Income instruments, derivatives, amongst others. This paper proposes a model to project the inflation based on government bonds imply expectations. The suggested model will be compared against other methodologies well accepted within the Brazilian market, such as FOCUS (Central Bank survey) and the yield curve provided by BMF&Bovespa, local exchange. The results confirmed the model superiority, showing the smallest Squared Error during 2008-2012.	pt_BR
dc.format.extent	36 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/708
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Índice oficial de inflação	pt_BR
dc.subject	Expectativa de Inflação	pt_BR
dc.subject	Bootstrapping	pt_BR
dc.subject	Estrutura a termo de juros	pt_BR
dc.title	IPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercado	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	Jacob, Alexsandro Machado
local.contributor.boardmember	Araujo, Michael Viriato
local.type	Dissertação	pt_BR