IPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercado

dc.contributor.advisorSilva, Marcelo Leite De Moura E
dc.contributor.authorAagesen, Marcelo
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorAagesen, Marcelo
dc.date.accessioned2021-09-13T03:25:39Z
dc.date.accessioned2015-09-21T14:49:00Z
dc.date.available2021-09-13T03:25:39Z
dc.date.available2013
dc.date.available2015-09-21T14:49:00Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.description.abstractNos últimos anos o índice de inflação oficial do governo nacional - o IPCA - transformou-se em um dos indexadores mais relevantes no mercado financeiro, utilizado em instrumentos de renda fixa, derivativos, entre outros. Esse trabalho propõe um modelo de projeção de inflação utilizando a expectativa implícita na precificação de títulos públicos. O modelo sugerido será comparado com outras estimativas difundidas no mercado brasileiro como o relatório FOCUS do Banco Central e a curva disponibilizada pela Bolsa de Valores (BMF&Bovespa). Os resultados encontrados confirmam a superioridade do modelo proposto que obteve o menor erro quadrático médio no período 2008-2012.pt_BR
dc.description.otherFor the past few years the Brazilian government official price index - IPCA - became one of the most relevant financial market index, used in Fixed Income instruments, derivatives, amongst others. This paper proposes a model to project the inflation based on government bonds imply expectations. The suggested model will be compared against other methodologies well accepted within the Brazilian market, such as FOCUS (Central Bank survey) and the yield curve provided by BMF&Bovespa, local exchange. The results confirmed the model superiority, showing the smallest Squared Error during 2008-2012.pt_BR
dc.format.extent36 p.pt_BR
dc.identifier.urihttps://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/708
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.uriTODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectÍndice oficial de inflaçãopt_BR
dc.subjectExpectativa de Inflaçãopt_BR
dc.subjectBootstrappingpt_BR
dc.subjectEstrutura a termo de jurospt_BR
dc.titleIPCA : títulos públicos e expectativa de inflação do mercadopt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberJacob, Alexsandro Machado
local.contributor.boardmemberAraujo, Michael Viriato
local.typeDissertaçãopt_BR
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