Coleção Insper Business and Economics Working Papers

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Data final: 2009Área do Conhecimento: search.filters.subjectcnpq.Ciências Exatas e da Terra

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  • N/D
    Working Paper
    Factors Affecting the Student Evaluation of Teaching Scores: Evidence from Panel Data Estimation
    (2009) Andrade, Eduardo de Carvalho; Rocha, Bruno
    We use a large panel data, covering 6 semesters, 496 undergraduate courses related to 101 instructors and 89 disciplines. This allows treating adequately unobserved heterogeneity. We use a random-effects model estimated with feasible generalized least squares to find the factors that affect the student evaluation of teaching (SET) scores, including time-invariant instructors’ characteristics. Our empirical findings are: (i) controlling for the instructor’s status as full-time or part-time professor, the quality of his research affects positively the SET score; (ii) participating in training programs, designed to improve the quality of teaching, did not increase the SET scores; (iii) instructors can ‘buy’ a better evaluation by inflating students’ grade; (ii) the class size affects negatively the SET score; (iv) instructors with more experience are better evaluated, but these gains reduce over time. Finally, there are no significant changes in the rankings overall when we adjust the SET score to eliminate either the possible manipulation by the instructor or the effects of variables beyond his control. Despite some dramatic changes in some instructors’ positions, they are not statistically significant.
  • N/D
    Working Paper
    Estimação De Modelos De Volatilidade Estocástica Usando Métodos De Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados
    (2009) Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz Koodi
    Neste artigo discutimos a estimação de modelos de Volatilidade Estocástica usando métodos de Verossimilhança Empírica/Mínimo Contraste Generalizados. Mostramos por meio de simulações de Monte Carlo que os métodos propostos tem desempenho superior ou equivalente aos demais métodos de estimação propostos da literatura de estimação de modelos de volatilidade estocástica, e adicionalmente possuem propriedades de robustez na presença de problemas de especificação como distribuições com caudas pesadas e presença de outliers.
  • N/D
    Working Paper
    Modelagem do tempo ideal para abate de bois usando séries temporais
    (2009) Pedrinola, Paola Damiani; ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Martins, Sergio Ricardo
    Nos últimos anos, a pecuária de corte vem se desenvolvendo ligeiramente devido à estabilidade da moeda e a contenção da inflação na casa de um dígito. Esses motivos têm levado os profissionais da área a se tornarem mais competitivos, não havendo mais a possibilidade de ganhos financeiros compensatórios às ineficiências produtivas. O enfoque deste estudo está na maximização de lucro, por cabeça de boi, por meio do intercepto entre as curvas de receita e custo marginal. Isto é, achar o ponto onde, a partir dele, o benefício marginal de continuar mantendo o boi vivo não compense o seu custo marginal. Com base no banco de dados das pesagens realizadas serão estimadas as curvas através de modelos econométricos adequados. Para determinar o custo total de produção, devem ser consideradas todas as despesas e gastos necessários para a produção do gado. Dentre elas, as mais relevantes são mão-de-obra, alimentação, sanidade, reprodução, impostos e despesas diversas.
  • N/D
    Working Paper
    Estimating Claim Size and Probability in the Auto-insurance Industry: the Zero-adjusted Inverse Gaussian (ZAIG) Distribution
    (2009) ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; DANNY PIMENTEL CLARO; Caetano, Marco Antonio Leonel; RINALDO ARTES
    This article aims at the estimation of insurance claims from an auto data set. Using a ZAIG method, we identify factors that influence claim size and probability, and compared the results with the analysis of a Tweedie method. Results show that ZAIG can accurately predict claim size and probability. Factors like territory, vehicles´ advanced age, origin and body influence distinctly claim size and probability. The distinct impact is not always present in Tweedie’s estimated model. Auto insurers should consider estimating risk premium using ZAIG method. The fitted models may be useful to develop a strategy for premium pricing.
  • N/D
    Working Paper
    Time-Varying Autoregressive Conditional Duration Model
    (2009) ADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO; Morettin, Pedro A.; Toloi, Clelia M. C.
  • N/D
    Working Paper
    Estimação de Equações Diferenciais Estocásticas Usando Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado
    (2009) Laurini, Márcio Poletti; Hotta, Luiz Koodi
    Neste artigo abordamos a estimação semi-paramétrica de Equações Diferenciais Estocásticas utilizando métodos de Verossimilhança Empírica Generalizada e Mínimo Contraste Generalizado. Os resultados obtidos mostram que os estimadores propostos, em especial o estimador Exponentially Tilted Empirical Likelihood ([Schennach, 2007]), obtém resultados superiores aos estimadores de Métodos de Momentos Generalizados normalmente utilizados na estimação de equações diferenciais estocásticas. Estes resultados são derivados das propriedades de robustez deste método na presença de problemas de especificação incorreta, o que no contexto da estimação de equações diferenciais estocásticas ocorre pelo uso de discretizações aproximadas do processo na construção das condições de momentos. As análises são realizadas por meio de experimentos de Monte Carlo e de uma aplicação empírica estimando diversos de modelos de taxas de juros de curto prazo para uma série de Treasury Bills com maturidade de um mês.