Graduação em Economia

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Teste da adequação da curva de Phillips para o cenário brasileiro na década de 2000
(2015) Cunha, Alexandre Gomes da
Esta monografia tem como intuito estudar a adequação da Curva de Phillips para o cenário brasileiro da década de 2000, testando a capacidade da taxa de desemprego em explicar as variações nos preços para tal período. Para isso, foi feita estimação via Modelo Vetorial Autorregressivo (VAR) de ordem 6. Tal estimativa tem a inflação mensal brasileira capturada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como variável resposta, bem como a primeira diferença da taxa de desemprego em regiões metropolitanas, inflação esperada e variações na taxa de câmbio como variáveis explicativas. Para capturar o impacto destas variáveis na inflação, também foi feito um estudo de resposta ao Impulso, chegando à conclusão de que variações no desemprego são significativas para explicar variações na inflação na década de 2000 no Brasil.
Estimativa da curva de Phillips para a economia brasileira
(2014) Leal, Guilherme Strifezzi
O presente trabalho realiza estimativas da Curva de Phillips Novo Keynesiana para o Brasil, tendo como objetivo analisar a dinâmica inflacionária no país após a instauração do regime de metas de inflação. Além de realizar uma análise econômica dos coeficientes estimados, o estudo em questão visa detectar até que ponto o modelo teórico é adequado para explicar a dinâmica de inflação brasileira. Para tanto, faz-se necessário testar qual método de estimação e qual conjunto de proxies se ajustam de melhor maneira aos dados. A estimação é feita por meio do método de Espaço de Estados, fazendo uso do Filtro de Kalman para capturar possíveis variações nos parâmetros ao longo do tempo. São estimados três modelos, cada um com uma medida diferente para capturar o efeito do ciclo econômico sobre a dinâmica inflacionária. Dentre os resultados obtidos tem-se que a relação entre medidas de hiato e inflação mostrou-se significante para todos os modelos, e não há evidências para rejeitar as hipóteses de que os parâmetros são constantes no período analisado e que há a neutralidade da moeda no longo prazo.
O efeito do crédito público para a inflação pelo canal da demanda agregada
(2015) Bicalho, Rodrigo Pertence Gomes Mafra
Este trabalho tem como objetivo identificar se a expansão do crédito público é uma variável relevante para explicar a taxa de inflação brasileira via demanda agregada. Serão utilizados dados em séries temporais com modelo GMM. A tese que inspirou esse artigo foi divulgada inicialmente por Leandro Roque(2014), editor do site do Instituto Ludwig Von Mises Brasil. Esse trabalho busca verificar se há evidências empíricas para a tese de Leandro, uma vez que, por adotar a metodologia da Escola Austríaca, Leandro não utiliza análises empíricas econométricas como ferramenta de trabalho.

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