Esta monografia trata de uma tentativa de projeção dos preços das commodities café, soja e boi
gordo, por meio de variáveis ainda não muito estudadas, como o preço dos derivativos. Pois
sabe-se que a variação dos preços das commodities afeta diretamente os preços de seus contratos
derivativos, aqui procura-se entender o caminho contrário que o mercado brasileiro proporciona.
Dado que o país é predominantemente agrícola, existe grande liquidez de derivativos
agropecuários e um grande volume de exportações que representa parcela significativa na
balança comercial do país. Neste estudo serão apresentados resultados estimados do tamanho do
impacto que variáveis micro e preços de derivativos causam nos preços atuais das commodities.
