Nesse trabalho estudamos a capacidade da lógica fuzzy ser usada no mercado de ações, principalmente na bolsa brasileira. Para tal, foram realizados diversos testes com diferentes tipos de carteiras de investimentos baseadas em ativos do Brasil e dos EUA para que fosse possível comparar os resultados. Dentre estes testes, foram simuladas previsões a partir de retornos de dias passados e intradiários, utilizando códigos programados em Matlab e em VBA-Excel. Além disso, o trabalho traz luz e visão acadêmica para uma ferramenta atual, no sentido de tornar prática a utilização e confrontá-la com a metodologia tradicional de investimentos em portfólios de ações.
