A estratégia pairs trading no mercado de ações brasileiro
| dc.contributor.advisor | Sanvicente, Antonio Zoratto | |
| dc.contributor.author | Takimoto, Elton | |
| dc.coverage.spatial | São Paulo | pt_BR |
| dc.creator | Takimoto, Elton | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-13T03:15:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-28T13:08:44Z | |
| dc.date.available | 2021-09-13T03:15:59Z | |
| dc.date.available | 2007 | |
| dc.date.available | 2015-10-28T13:08:44Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.date.submitted | 2007 | |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa a existência de oportunidades de se obter lucros através da adoção de uma estratégia de investimento denominada pairs trading. Utilizando uma regra adotada na prática por investidores, conseguimos obter excessos de retorno anualizados de aproximadamente 4,7% para o período 2002 a 2006, mesmo levando em conta os custos de transação. Os retornos possuem baixa correlação com o mercado e baixa volatilidade. Os melhores resultados foram obtidos com pares formados em sua maioria por ações ON e PN, um caso particular no Brasil de substitutos “quase perfeitos” | pt_BR |
| dc.description.other | This paper investigates the possibility of obtaining profits with an investment strategy named pairs trading. Using a rule which is already adopted in practice by investors, yields averaging annualized excess returns of approximately 4.7% for the period 2002-2006 were obtained, after transaction costs. The reported returns have low correlation with the market and low volatility. Pairs that have performed better mostly contain the same firm’s common and preferred stocks, a particular case in Brazil of very close substitutes. | pt_BR |
| dc.format.extent | 60 p. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1068 | |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.rights.uri | TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de ações no Brasil, | pt_BR |
| dc.subject | Estratégias contrárias de investimento | pt_BR |
| dc.subject | Pairs trading | pt_BR |
| dc.subject | Arbitragem estatística com ações | pt_BR |
| dc.subject | Brazilian stock market | pt_BR |
| dc.subject | Contrarian investments | pt_BR |
| dc.subject | Statistical arbitrage with stocks | pt_BR |
| dc.title | A estratégia pairs trading no mercado de ações brasileiro | pt_BR |
| dc.type | master thesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.boardmember | Rossi Junior, Jose Luiz | |
| local.contributor.boardmember | Savoia, José Roberto Ferreira | |
| local.type | Dissertação | pt_BR |