A estratégia pairs trading no mercado de ações brasileiro

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Orientador
Sanvicente, Antonio Zoratto
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2007
Título da Revista
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Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Esta dissertação analisa a existência de oportunidades de se obter lucros através da adoção de uma estratégia de investimento denominada pairs trading. Utilizando uma regra adotada na prática por investidores, conseguimos obter excessos de retorno anualizados de aproximadamente 4,7% para o período 2002 a 2006, mesmo levando em conta os custos de transação. Os retornos possuem baixa correlação com o mercado e baixa volatilidade. Os melhores resultados foram obtidos com pares formados em sua maioria por ações ON e PN, um caso particular no Brasil de substitutos “quase perfeitos”

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Rossi Junior, Jose Luiz
Savoia, José Roberto Ferreira
Área do Conhecimento CNPQ
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