Prevendo uma recessão: o poder preditivo de variáveis financeiras

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dc.contributor.advisorADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
dc.contributor.authorGodoy, Raphael Afonso de
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorGodoy, Raphael Afonso de
dc.date.accessioned2015-03-12T13:59:45Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:22:04Z
dc.date.available2015-03-12
dc.date.available2015-03-12T13:59:45Z
dc.date.available2021-09-13T02:22:04Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.description.abstractO objetivo deste trabalho é ponderar o poder preditivo de variáveis financeiras acerca de uma possível recessão, utilizando dois métodos de estimação com variáveis dependentes binárias: Modelo Probit e o Modelo Logit. Para definir os períodos de recessão, foram utilizados os dados fornecidos pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos em relação as últimas quatro recessões enfrentadas pela economia brasileira. Para isso, foram utilizadas, como variáveis explicativas, o nivel de reservas do Banco Central, o Índice Ibovespa, a taxa de Juros Selic, a Taxa de Câmbio Real X Dólar e um título indexado ao índice EMBI+. O modelo proposto pelo estudo obteve um percentual de acerto de 96% para períodos nos quais a economia não estave em recessão, e 30% de acerto para os períodos nos quais ela estava enfrentado uma recessão.pt_BR
dc.description.otherThe aim of this paper is to consider the predictive power of financial variables about a possible recession, using two methods of estimation with binary dependent variables: Logit Model and Probit Model. To define the periods of recession, it was used the data provided by the Dating Committee of Business Cycles (CODACE) for the last four recessions faced by the Brazilian economy. For this purpose it was used as explanatory variables; the level of Central Bank reserves, the Bovespa Index, the Selic interest rate, the Real X Dólar exchange rate and a security indexed to the EMBI+. The proposed model for the study obtained 96% percentage of accuracy for periods in which the economy was not in front of a recession, and 30% correct for periods in which it was facing a downturn.pt_BR
dc.format.extent34 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/532
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectVariáveis financeiraspt_BR
dc.subjectModelo probit e logitpt_BR
dc.subjectCiclos econômicospt_BR
dc.subjectCODACEpt_BR
dc.titlePrevendo uma recessão: o poder preditivo de variáveis financeiraspt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isAdvisorOfPublicationccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d
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