Alocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiro

dc.contributor.advisorSandoval Junior, Leonidas
dc.contributor.authorBrito, Pedro Henrique Mariano
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorBrito, Pedro Henrique Mariano
dc.date.accessioned2022-08-05T19:52:53Z
dc.date.available2022-08-05T19:52:53Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractO objetivo desta monografia é descrever a metodologia para simular a alocação ótima de um portfólio teórico replicante de depósitos sem maturação. A metodologia se uti liza de métodos de otimização econométricos e de Monte Carlo para gerar a alocação ótima de um portfólio replicante dinâmico, resultando na melhor alocação risco retorno possível.pt_BR
dc.description.otherThe purpose of this monography is to describe the methodology for simulating the op timal allocation of a replicating theoretical portfolio of non-maturing deposits. The meth odology uses econometric and Monte Carlo optimization methods to generate the op timal allocation of a dynamic replicating portfolio, resulting in the best possible risk return allocation.pt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent55 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3883
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.pt_BR
dc.subjectDepósitos sem maturaçãopt_BR
dc.subjectModelo dinâmico de otimizaçãopt_BR
dc.subjectALMpt_BR
dc.subjectGestão de liquidez de uma carteira bankingpt_BR
dc.subject.keywordsNon-maturing depositspt_BR
dc.subject.keywordsDynamic optimization modelpt_BR
dc.subject.keywordsApplication lifecycle managementpt_BR
dc.subject.keywordsLiquidity management of a banking portfoliopt_BR
dc.titleAlocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiropt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.subject.capesCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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