Alocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiro

Abstract

O objetivo desta monografia é descrever a metodologia para simular a alocação ótima de um portfólio teórico replicante de depósitos sem maturação. A metodologia se uti liza de métodos de otimização econométricos e de Monte Carlo para gerar a alocação ótima de um portfólio replicante dinâmico, resultando na melhor alocação risco retorno possível.