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Type: Trabalho de Conclusão de Curso
Title: Alocação ótima de portfólio replicante de depósitos sem maturação: uma abordagem prática para o mercado brasileiro
Author: Brito, Pedro Henrique Mariano
Advisor: Sandoval Junior, Leonidas
Academic degree: Graduação
Publication Date: 2019
Original Abstract: O objetivo desta monografia é descrever a metodologia para simular a alocação ótima de um portfólio teórico replicante de depósitos sem maturação. A metodologia se uti liza de métodos de otimização econométricos e de Monte Carlo para gerar a alocação ótima de um portfólio replicante dinâmico, resultando na melhor alocação risco retorno possível.
Keywords in original language : Depósitos sem maturação
Modelo dinâmico de otimização
ALM
Gestão de liquidez de uma carteira banking
Abstract: The purpose of this monography is to describe the methodology for simulating the op timal allocation of a replicating theoretical portfolio of non-maturing deposits. The meth odology uses econometric and Monte Carlo optimization methods to generate the op timal allocation of a dynamic replicating portfolio, resulting in the best possible risk return allocation.
Keywords (english terms): Non-maturing deposits
Dynamic optimization model
Application lifecycle management
Liquidity management of a banking portfolio
Language: Português
CNPq Area: Ciências Sociais Aplicadas
Copyright: TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM.
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