Estimando o IPCA com parâmetros variando no tempo São Paulo

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Orientador
Pereira, Pedro Luiz Valls
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Tipo de documento
Dissertação
Data
2008
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Fascículo
Resumo
O objetivo desta dissertação é estimar uma Curva de Phillips com expectativas de inflação e economia aberta, analisando os parâmetros obtidos por diferentes abordagens. Para tal, este trabalho comparou os resultados obtidos através da aplicação de uma regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (M.Q.O.) com outra na qual se aplicou a metodologia de parâmetros variantes no tempo (TVP). Adicionalmente, utilizou-se o método de Mínimos Quadrados Recursivos como instrumento de comparação. As regressões são realizadas nas séries das variações mensais, visando identificar diferentes efeitos sobre a dinâmica de curto prazo dos preços livres e analisar a contribuição de cada variável no tempo. Dentre as variáveis macroeconômicas, foi analisado o hiato da produção industrial, que serviu como proxy para medir o efeito do ciclo econômico sobre a inflação; o câmbio, representado pela variação mensal da cotação R$/US$; um componente de inflação externa (PPI); as expectativas de inflação e a própria inércia dos preços livres.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Toloi, Clélia
Área do Conhecimento CNPQ
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