Estimando o IPCA com parâmetros variando no tempo São Paulo

Cecílio, Juliano Sucupira

Estimando o IPCA com parâmetros variando no tempo São Paulo

dc.contributor.advisor	Pereira, Pedro Luiz Valls
dc.contributor.author	Cecílio, Juliano Sucupira
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Cecílio, Juliano Sucupira
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:16:44Z
dc.date.accessioned	2015-10-22T20:58:15Z
dc.date.available	2021-09-13T03:16:44Z
dc.date.available	2015-10-22T20:58:15Z
dc.date.issued	2008
dc.description.abstract	O objetivo desta dissertação é estimar uma Curva de Phillips com expectativas de inflação e economia aberta, analisando os parâmetros obtidos por diferentes abordagens. Para tal, este trabalho comparou os resultados obtidos através da aplicação de uma regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (M.Q.O.) com outra na qual se aplicou a metodologia de parâmetros variantes no tempo (TVP). Adicionalmente, utilizou-se o método de Mínimos Quadrados Recursivos como instrumento de comparação. As regressões são realizadas nas séries das variações mensais, visando identificar diferentes efeitos sobre a dinâmica de curto prazo dos preços livres e analisar a contribuição de cada variável no tempo. Dentre as variáveis macroeconômicas, foi analisado o hiato da produção industrial, que serviu como proxy para medir o efeito do ciclo econômico sobre a inflação; o câmbio, representado pela variação mensal da cotação R$/US$; um componente de inflação externa (PPI); as expectativas de inflação e a própria inércia dos preços livres.	pt_BR
dc.description.other	This thesis seeks to estimate a Phillips curve using inflation expectations in an open economy by analyzing different sets of parameters using two differing approaches. The results are drawn from an ordinary least square (OLS) regression and compared to those obtained by applying time vary parameters. In addition, an investigation is made using recursive least squares (RLS). The parameters for the regressions are drawn from the monthly variation from a database series in order to identify different effects on the short-run dynamics of market prices and to analyze individual contribution of each variable over time. Five macroeconomic variables are studied: the output gap for industrial production (used as a proxy to calculate the effects of business cycles over inflation); the exchange rate USD/BRL (expressed as the monthly variation); the imported inflation component – PPI; inflation expectations and the inertial dynamics of market prices.	pt_BR
dc.format.extent	32 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1035
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Inflação	pt_BR
dc.subject	Curva de phillips	pt_BR
dc.subject	IPCA	pt_BR
dc.subject	Inflation	pt_BR
dc.subject	Phillips curve	pt_BR
dc.subject	CPI	pt_BR
dc.title	Estimando o IPCA com parâmetros variando no tempo São Paulo	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	RINALDO ARTES
local.contributor.boardmember	Toloi, Clélia
local.type	Dissertação	pt_BR
relation.isBoardMemberOfPublication	8b791c94-f3e5-4e04-af26-594195a8f576
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