Determinantes macroeconômicos do spread bancário brasileiro: uma abordagem autorregressiva

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dc.contributor.advisorSchwartsman, Alexandre
dc.contributor.authorChaim, Pedro Luiz Paulino
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorChaim, Pedro Luiz Paulino
dc.date.accessioned2014-07-28T11:34:13Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:21:15Z
dc.date.available2014-06-28
dc.date.available2014-07-28T11:34:13Z
dc.date.available2021-09-13T02:21:15Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013
dc.description.abstractO objetivo deste estudo é atualizar a análise dos determinantes macroeconômicos do spread bancário ex-ante brasileiro. Para tanto, foi examinado o período de janeiro de 2004 a dezembro de 2012, que representa um intervalo recente de estabilidade econômica no Brasil. É estudada a relação entre o spread nominal e a taxa Selic, o spread over treasury, a taxa de câmbio, o IPCA, o IGP-DI, o índice de produção industrial, e o IBC-Br. O exercício empírico foi conduzido por meio da estimação de modelos de correção de erros. Os resultados estatísticos apontam a taxa de inflação, o hiato do produto, a taxa de juros, e o spread over treasury como as variáveis mais relevantes na formação do spread ex-ante brasileiro.pt_BR
dc.description.otherThis paper propose an updated analysis the macroeconomic determinants of brazilian ex-ante bank spread. Thus a recent period of economic stability – january 2004 through december 2012 – is covered. The relations between bank spread and the Selic rate, spread over treasury, exchange rate, the IPCA, IGP-DI, the industrial production index, and the IBC-Br are analyzed. The empirical argument is made through the estimation of error correction models. Statistical results indicate that inflation rate, output hiatus, interest rate, and the spread over treasury have the most effect over bank spread.pt_BR
dc.format.extent81 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/179
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectSpreadpt_BR
dc.subjectSetor bancáriopt_BR
dc.subjectVARpt_BR
dc.subjectVECMpt_BR
dc.titleDeterminantes macroeconômicos do spread bancário brasileiro: uma abordagem autorregressivapt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
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