Desvios da paridade descoberta da taxa de juros e excesso de retorno da estratégia de carry trade

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Orientador
Lyrio, Marco Túlio Pereira
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Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2011
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Resumo
Este trabalho estuda a validação da Paridade Descoberta da Taxa de Juros bem como a existência de significado econômico para seu desvio. A metodologia utilizada para se testar essas questões se baseia nos trabalhos de Pilbeam e Olmo (2009) e os resultados encontrados apontam para desvios da Paridade Descoberta da Taxa de Juros assim como para excessos de retornos estatisticamente significantes para estratégias de carry trade. Além disso, é encontrada uma relação significante entre o Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) e o excesso de retorno do carry trade demonstrando que um aumento no nível de aversão ao risco deverá reduzir os ganhos com a estratégia.

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Português
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