Desvios da paridade descoberta da taxa de juros e excesso de retorno da estratégia de carry trade

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dc.contributor.advisorLyrio, Marco Túlio Pereira
dc.contributor.authorMarques, Vinícius Ribeiro
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorMarques, Vinícius Ribeiro
dc.date.accessioned2015-03-19T16:29:15Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:21:37Z
dc.date.available2015-03-19
dc.date.available2015-03-19T16:29:15Z
dc.date.available2021-09-13T02:21:37Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.description.abstractEste trabalho estuda a validação da Paridade Descoberta da Taxa de Juros bem como a existência de significado econômico para seu desvio. A metodologia utilizada para se testar essas questões se baseia nos trabalhos de Pilbeam e Olmo (2009) e os resultados encontrados apontam para desvios da Paridade Descoberta da Taxa de Juros assim como para excessos de retornos estatisticamente significantes para estratégias de carry trade. Além disso, é encontrada uma relação significante entre o Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) e o excesso de retorno do carry trade demonstrando que um aumento no nível de aversão ao risco deverá reduzir os ganhos com a estratégia.pt_BR
dc.description.otherThis work is a study of the validation of the uncovered interest rate parity and the existence of economic relevance of its deviation. The methods used to analyse this questions are based on the work of Pilbeam e Olmo (2009) and the results obtained are of the deviations for the uncovered interest rate parity as well as the existence of statistically significant excess returns. Furthermore, it is found a significant relationship between the Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX) and the excess returns of the carry trade strategy which demonstrates that an increase of the risk aversion level should reduce the profits of this strategy.pt_BR
dc.format.extent28 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/544
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectParidade descoberta da taxa de jurospt_BR
dc.subjectCarry tradept_BR
dc.subjectÍndice VIXpt_BR
dc.titleDesvios da paridade descoberta da taxa de juros e excesso de retorno da estratégia de carry tradept_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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