Análise da dinâmica de risco e retorno de fundos multimercado brasileiros

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Orientador
Silva, Marcelo Leite de Moura e
Co-orientadores
Tipo de documento
Trabalho de Conclusão de Curso
Data
2011
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Resumo
Esse estudo investiga o desempenho e o risco de fundos multimercado brasileiros utilizando dados mensais de Janeiro de 1999 a Outubro de 2010. Empregando métodos de avaliação estáticos e dinâmicos, os resultados indicam que poucos fundos conseguiram apresentar retornos anormais, independentemente do método empregado. Além disso, há evidências de que a inclusão de uma dimensão temporal na estimação do beta seja relevante. Finalmente, a inclusão de uma análise dinâmica entre risco, retorno e captação líquida dos fundos confirma parcialmente a análise estática.

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Idioma
Português
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