Análise da dinâmica de risco e retorno de fundos multimercado brasileiros

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dc.contributor.advisorSilva, Marcelo Leite de Moura e
dc.contributor.authorJoaquim, Gustavo Passarelli Giroud
dc.coverage.spatialSão Paulopt_BR
dc.creatorJoaquim, Gustavo Passarelli Giroud
dc.date.accessioned2015-03-04T13:52:00Z
dc.date.accessioned2021-09-13T02:22:31Z
dc.date.available2015-03-04
dc.date.available2015-03-04T13:52:00Z
dc.date.available2021-09-13T02:22:31Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011
dc.description.abstractEsse estudo investiga o desempenho e o risco de fundos multimercado brasileiros utilizando dados mensais de Janeiro de 1999 a Outubro de 2010. Empregando métodos de avaliação estáticos e dinâmicos, os resultados indicam que poucos fundos conseguiram apresentar retornos anormais, independentemente do método empregado. Além disso, há evidências de que a inclusão de uma dimensão temporal na estimação do beta seja relevante. Finalmente, a inclusão de uma análise dinâmica entre risco, retorno e captação líquida dos fundos confirma parcialmente a análise estática.pt_BR
dc.description.otherThis study investigates the performance and risk of Brazilian multimarket funds using monthly data from January 1999 to October 2010. Applying static and dynamic performance evaluation methods, results indicate that few funds were able to generate abnormal returns, regardless the applied method. Moreover, there are evidences that the inclusion of a temporal dimension on the beta estimation is relevant. Finally, a dynamic analysis between funds’ risk, return and changes on assets under management confirms the static analysis.pt_BR
dc.format.extent41 f.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/506
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTodos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem.pt_BR
dc.subjectHedge fundspt_BR
dc.subjectFundos multimercadopt_BR
dc.subjectAvaliação de desempenhopt_BR
dc.subjectDinâmica de riscopt_BR
dc.titleAnálise da dinâmica de risco e retorno de fundos multimercado brasileirospt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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