Estimando o prêmio de risco da estrutura a termo de swap de variância através do modelo de três passos

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dc.contributor.advisorGUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE
dc.contributor.authorCosta, Pedro Coelho Ferreira
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorCosta, Pedro Coelho Ferreira
dc.date.accessioned2023-08-28T19:21:34Z
dc.date.available2023-08-28T19:21:34Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractEsse trabalho tem como objetivo estimar o prêmio de risco da estrutura a termo de swaps de variância. A estrutura a termo é estimada através do modelo de estimação de 3 passos proposto por Adrian, Crump e Moench (2015) e adaptado para o mercado de swaps de variância como proposto por Tassel (2020). O modelo é capaz de produzir estimativas precisas e robusta e é capaz de decompor a estrutura a termo em um componente neutro ao risco e um prêmio de risco. É observado que são necessários 3 componentes principais para apreçar corretamente o modelo, com o terceiro componente apresentando impactos relevantes e significantes no apreçamento do prêmio de risco.pt_BR
dc.description.otherEsse trabalho tem como objetivo estimar o prêmio de risco da estrutura a termo de swaps de variância. A estrutura a termo é estimada através do modelo de estimação de 3 passos proposto por Adrian, Crump e Moench (2015) e adaptado para o mercado de swaps de variância como proposto por Tassel (2020). O modelo é capaz de produzir estimativas precisas e robusta e é capaz de decompor a estrutura a termo em um componente neutro ao risco e um prêmio de risco. É observado que são necessários 3 componentes principais para apreçar corretamente o modelo, com o terceiro componente apresentando impactos relevantes e significantes no apreçamento do prêmio de risco.pt_BR
dc.description.qualificationlevelMestradopt_BR
dc.format.extent42 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6037
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseTODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEMpt_BR
dc.subjectSwaps de Variânciapt_BR
dc.subjectPrêmio de Riscopt_BR
dc.subjectACMpt_BR
dc.subjectVolatilidadept_BR
dc.subject.keywordsVariance Swapspt_BR
dc.subject.keywordsRisk Premiumpt_BR
dc.subject.keywordsACMpt_BR
dc.subject.keywordsVolatilitypt_BR
dc.titleEstimando o prêmio de risco da estrutura a termo de swap de variância através do modelo de três passospt_BR
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
local.contributor.boardmemberGUSTAVO BARBOSA SOARES
local.contributor.boardmemberCatalão, André Borgespt_BR
local.subject.cnpqCiências Exatas e da Terrapt_BR
local.typeDissertaçãopt_BR
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