Anomalias de mercado financeiro: caso brasileiro

Santos Júnior, Sérgio Roberto Gomes Dos

Anomalias de mercado financeiro: caso brasileiro

dc.contributor.advisor	Gomes, Fábio Augusto
dc.contributor.author	Santos Júnior, Sérgio Roberto Gomes Dos
dc.coverage.spatial	São Paulo	pt_BR
dc.creator	Santos Júnior, Sérgio Roberto Gomes Dos
dc.date.accessioned	2021-09-13T03:16:53Z
dc.date.accessioned	2015-12-07T14:12:35Z
dc.date.available	2021-09-13T03:16:53Z
dc.date.available	2010
dc.date.available	2015-12-07T14:12:35Z
dc.date.issued	2010
dc.date.submitted	2010
dc.description.abstract	Esse trabalho testa a hipótese de existência de anomalias de mercado financeiro no Brasil. Para o teste dessa hipótese são utilizados modelos com variáveis dummies captadoras de anomalias de calendário, sendo a base amostral os resíduos dos modelos CAPM e Fama- French. Com isso, são testadas evidências de anomalias referentes ao efeito tamanho da empresa, efeito book-to-market e efeito calendário. Os efeitos dia-da-semana e mês-do-ano são as anomalias de calendário testadas nesse estudo. A amostra analisada consiste em 79 empresas contadas na Bovespa no período de junho de 2007 a fevereiro de 2010.	pt_BR
dc.description.other	This study tests the hypothesis of the existence of anomalies in the financial markets in Brazil. To test this hypothesis are used models with dummy variables which capture the calendar anomalies. The sample applied in this model comes from the residues extracted from the models CAPM and Fama-French. Thus, evidence of anomalies are tested for the effect size of the company, end-to-market book and calendar effect.The-day-of-the-week effect and the- month-of-year effect are the calendar anomalies we tested in this study. The sample consists in 79 stock quotes during the period from June 2007 to February 2010.	pt_BR
dc.format.extent	58 p.	pt_BR
dc.identifier.uri	https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1208
dc.language.iso	Português	pt_BR
dc.rights.uri	TODOS OS DOCUMENTOS DESSA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM	pt_BR
dc.subject	Anomalias	pt_BR
dc.subject	Sazonalidades	pt_BR
dc.subject	Efeito dia-da-semana	pt_BR
dc.subject	Efeito mês-do-ano	pt_BR
dc.subject	Mercado Eficiente	pt_BR
dc.subject	Fama e French	pt_BR
dc.subject	Anomalies	pt_BR
dc.subject	Seasonality	pt_BR
dc.subject	The-day-of-the-week effect	pt_BR
dc.subject	The-month-of-year effect	pt_BR
dc.subject	Efficient market	pt_BR
dc.title	Anomalias de mercado financeiro: caso brasileiro	pt_BR
dc.type	master thesis
dspace.entity.type	Publication
local.contributor.boardmember	Brito, Ricardo Dias De Oliveira
local.contributor.boardmember	Pioner, Heleno Martins
local.type	Dissertação	pt_BR