Anomalias de mercado financeiro: caso brasileiro

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Orientador
Gomes, Fábio Augusto
Co-orientadores
Tipo de documento
Dissertação
Data
2010
Título da Revista
ISSN da Revista
Título do Volume
Projetos de Pesquisa
Unidades Organizacionais
Fascículo
Resumo
Esse trabalho testa a hipótese de existência de anomalias de mercado financeiro no Brasil. Para o teste dessa hipótese são utilizados modelos com variáveis dummies captadoras de anomalias de calendário, sendo a base amostral os resíduos dos modelos CAPM e Fama- French. Com isso, são testadas evidências de anomalias referentes ao efeito tamanho da empresa, efeito book-to-market e efeito calendário. Os efeitos dia-da-semana e mês-do-ano são as anomalias de calendário testadas nesse estudo. A amostra analisada consiste em 79 empresas contadas na Bovespa no período de junho de 2007 a fevereiro de 2010.

Titulo de periódico
Título de Livro
Idioma
Português
Notas
Membros da banca
Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Pioner, Heleno Martins
Área do Conhecimento CNPQ
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