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Type: Dissertação
Title: Anomalias de mercado financeiro: caso brasileiro
Authors: Santos Júnior, Sérgio Roberto Gomes Dos
Examination board: Brito, Ricardo Dias De Oliveira
Pioner, Heleno Martins
Advisor: Gomes, Fábio Augusto
Publication Date: 2010
Original Abstract: Esse trabalho testa a hipótese de existência de anomalias de mercado financeiro no Brasil. Para o teste dessa hipótese são utilizados modelos com variáveis dummies captadoras de anomalias de calendário, sendo a base amostral os resíduos dos modelos CAPM e Fama- French. Com isso, são testadas evidências de anomalias referentes ao efeito tamanho da empresa, efeito book-to-market e efeito calendário. Os efeitos dia-da-semana e mês-do-ano são as anomalias de calendário testadas nesse estudo. A amostra analisada consiste em 79 empresas contadas na Bovespa no período de junho de 2007 a fevereiro de 2010.
Keywords in original language : Anomalias
Sazonalidades
Efeito dia-da-semana
Efeito mês-do-ano
Mercado Eficiente
Fama e French
Anomalies
Seasonality
The-day-of-the-week effect
The-month-of-year effect
Efficient market
Abstract: This study tests the hypothesis of the existence of anomalies in the financial markets in Brazil. To test this hypothesis are used models with dummy variables which capture the calendar anomalies. The sample applied in this model comes from the residues extracted from the models CAPM and Fama-French. Thus, evidence of anomalies are tested for the effect size of the company, end-to-market book and calendar effect.The-day-of-the-week effect and the- month-of-year effect are the calendar anomalies we tested in this study. The sample consists in 79 stock quotes during the period from June 2007 to February 2010.
Language: Português
Appears in Collections:Mestrado Profissional em Economia

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