Factor investing no Brasil

Página do item simplificado
dc.contributor.advisorADRIANA BRUSCATO BORTOLUZZO
dc.contributor.authorKang, Deborah I Sul
dc.coverage.cidadeSão Paulopt_BR
dc.coverage.paisBrasilpt_BR
dc.creatorKang, Deborah I Sul
dc.date.accessioned2022-11-17T19:02:27Z
dc.date.available2022-11-17T19:02:27Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractO estudo de cinco fatores de Fama e French é estendido para o caso brasileiro, provendo evidência internacional ao estudo. Baseando-se no mercado de ações brasileiro, os fatores e carteiras são construídos conforme os exercícios do estudo. Confirma-se prêmios de tamanho fortemente positivo para empresas maiores. Enquanto o prêmio do fator valor parece significante, os fatores investimento e lucratividade parecem estatisticamente fracos. Confirma se que o modelo mais explicativo, entre diferentes modelos de três a cinco fatores, é o mais completo, com todos os fatores na regressão GRS.pt_BR
dc.description.otherFama and French’s five factors study is extended into Brazil, providing international evidence of the study. Based on the Brazilian stock market, the factors and portfolios are built following the authors’ steps. Strongly positive premiums for larger companies is found. While value factor seems significant, investment and profitability factors look statistically weak. The most explanatory model is confirmed as the five factor model, between different versions of three to five factors, in the GRS regression.pt_BR
dc.description.qualificationlevelGraduaçãopt_BR
dc.format.extent17 p.pt_BR
dc.format.mediumDigitalpt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4740
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rights.licenseO INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR.pt_BR
dc.subjectAçõespt_BR
dc.subjectCAPMpt_BR
dc.subjectInvestimentospt_BR
dc.subjectFatorespt_BR
dc.subjectGRSpt_BR
dc.subjectTamanhopt_BR
dc.subjectValorpt_BR
dc.subjectInvestimentopt_BR
dc.subjectLucratividadept_BR
dc.subject.keywordsStockpt_BR
dc.subject.keywordsCAPMpt_BR
dc.subject.keywordsIvestmentspt_BR
dc.subject.keywordsFactorspt_BR
dc.subject.keywordsGRSpt_BR
dc.subject.keywordsSizept_BR
dc.subject.keywordsValuept_BR
dc.subject.keywordsIvestmentpt_BR
dc.subject.keywordsProfitabilitypt_BR
dc.titleFactor investing no Brasilpt_BR
dc.title.alternativeFactor investing in Brazilpt_BR
dc.typebachelor thesis
dspace.entity.typePublication
local.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
local.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
relation.isAdvisorOfPublicationccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscoveryccfd47d5-bd80-4464-98ce-629abb672e3d

Arquivos

Pacote original

Agora exibindo 1 - 2 de 2
Imagem de Miniatura
Nome:
Deborah I Sul Kang _ Trabalho.pdf
Tamanho:
622.29 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Deborah I Sul Kang _ Trabalho
Baixar
N/D
Nome:
Deborah I Sul Kang _ Termo Autorização.pdf
Tamanho:
187.11 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descrição:
Deborah I Sul Kang _ Termo Autorização
Baixar

Licença do pacote

Agora exibindo 1 - 1 de 1
N/D
Nome:
license.txt
Tamanho:
282 B
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descrição:
Baixar

Coleções

Graduação em Economia